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Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

O sistema de negociação pode ser emprestado de outros comerciantes em um fórum ou fórum temático, o que não garante sua eficácia e sua correta compreensão das regras da estratégia; ou crie o seu próprio, que, de acordo com os profissionais, é a melhor opção. Em outras palavras, é com a criação de seu próprio sistema de negociação que a negociação lucrativa significativa começa.

Questões-chave para criar um sistema de negociação:

Criar um sistema de negociação, em primeiro lugar, decidir as respostas para as seguintes perguntas:

  • Que período de tempo você vai usar para negociação.
  • Que tipo de estratégia será – tendência, canal ou outro.
  • Quais ferramentas auxiliares você usará – indicadores técnicos, ferramentas gráficas, padrões de velas.
  • Como você selecionou indicadores e outras ferramentas auxiliares funcionará em conjunto.
  • Quais fatores podem influenciar seus resultados de negociação?
  • Mas antes de considerar opções para respostas a essas perguntas, vamos nos debruçar sobre os pontos importantes que você encontrará durante a negociação intraday:

Na negociação intraday, os níveis de suporte e resistência desempenham um papel crucial.
Na negociação intraday, o desempenho comercial depende da hora do dia.
Padrões de velas dão sinais fortes, mas somente se você filtrar seus sinais com outros indicadores.
É precisamente com esses pontos em mente que vamos construir uma estratégia de negociação.

E para começar, vamos abordar um dos elementos mais importantes da construção de uma estratégia de negociação – avaliar a força do sinal que você recebeu do conjunto de sinais de várias ferramentas técnicas. O significado deste elemento é atribuir todos os sinais que receberam sua própria pontuação (pontuação), o que indicará o grau de importância do sinal contra o fundo do resto. Nesse caso, abriremos uma posição de negociação somente se a soma dos pontos for maior que um determinado valor.

Regras de estratégia de negociação

Regra número 1: desligue a partir do nível
É quase impossível criar uma estratégia de negociação que funcione tanto nos breakdowns quanto nos rebotes dos níveis. Uma vez que estas são abordagens completamente diferentes para o comércio. Em outras palavras, a força e a atenção do profissional não podem ser focadas no oposto em sinais de negociação de valor. E, devido ao fato de que trabalhar em um rebote de um nível é mais efetivo (porque se uma pedra é lançada em uma parede, é mais provável que ela quebre), tomaremos esse princípio como base para o sistema de comércio criado.

Agora, a questão mais importante é o que identificaremos como um desligamento do nível. Consideraremos tal manobra de preço quando as cotações do ativo tiverem tocado em um nível de suporte ou resistência ou mesmo perfurado (feito um nível de “punção”), e então virado na direção oposta e começar a se mover na direção dele.

E mais uma nuance – se as citações não tiverem atingido nosso nível de suporte / resistência, mas tiverem lutado perto dele a uma distância de 5 pontos, então essa manobra também será considerada um rebote.

E, claro, no que diz respeito ao nível de força. Quanto mais forte, mais provável é que as cotações sejam eliminadas e não quebrem. A força dos níveis (como mencionado acima), vamos avaliar em pontos. Neste caso:

  • Se o nível estiver em D1, avaliaremos sua força em 5 pontos.
  • Se o nível estiver em H4 – 4 pontos.
  • Se o nível está em H1 – 3 pontos
  • Se o nível está no M30 – 2 pontos.
  • Para traçar um gráfico com níveis de suporte / resistência, recomendamos o uso do intervalo das 4 semanas anteriores.

Como construir níveis de suporte / resistência
Na prática, existem muitas técnicas para construir níveis de suporte / resistência. Na maioria das vezes, esses níveis são construídos sobre os máximos e mínimos das velas do período de tempo que é usado.

E desde que concordamos em usar os prazos de D1 a M30 para análise técnica, nós os marcamos, começando do mais antigo, terminando com o mais novo.

Para começar, pegue o gráfico D1, no qual avaliamos o intervalo do último mês. Para fazer isso, traçamos linhas horizontais através dos picos e vales claramente distintos do gráfico de cotações, que você pode pintar em alguma cor característica, por exemplo, vermelho: Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Em seguida, vá para o calendário H4 e marque exatamente da mesma maneira. E assim por diante até o M30.

Regra número 2: configurações de vela
As configurações de candlestick são um elemento essencial da análise técnica que vai além do escopo de uma lição específica. Para saber mais sobre os tipos de configurações de velas japonesas, seu reconhecimento e aplicação, leia a lição velas japonesas.

Quanto à avaliação dos sinais da configuração das velas, vamos produzi-lo de maneira semelhante na regra anterior – quanto mais antigo o cronograma, maior será o rating.

  • Se o padrão candelabro surgir em D1, então avaliaremos sua força em 5 pontos.
  • Se o padrão de vela surgiu em H4 – 4 pontos.
  • Se o padrão de vela surgiu em H1 – 3 pontos
  • Se o padrão de vela surgiu em M30 – 2 pontos.
  • Regra n º 3 de retornostochastics
  • Os indicadores técnicos que você encontrará na plataforma de negociação Meta Trader 4 carregam uma enorme quantidade de informações. Agora vamos nos deter em mais detalhes sobre os indicadores técnicos que serão mais aplicáveis ​​no sistema de negociação intradiário, e começar com o indicador do Oscilador Estoico.

Nós não vamos mudar as regras gerais de trabalho, nós apenas otimizamos um pouco para negociação intraday.

Oversold / overbought níveis de 80 e 20, vamos mudar para 70 e 30.

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Vamos prestar mais atenção não à transição do estocástico de / para fora desses níveis, mas à sua reversão na direção que precisamos, de acordo com as seguintes regras:

  • Se a linha Stoch estiver acima de 70 e for recusada – isso será um sinal para vendas com uma avaliação de 2 pontos.
  • Se a linha Stoch está abaixo de 70 e virou para baixo – este é um sinal de venda com uma estimativa de 1 ponto.
  • Se a linha Stoch está abaixo de 30 e apareceu – este é um sinal de compra com uma estimativa de 2 pontos.
  • Se a linha Stoch está acima de 30 e apareceu – este é um sinal de compra com uma estimativa de 1 ponto.
  • Se a linha Stoch não virou na direção que precisamos, então não há sinal e colocamos 0 pontos na escala de classificação.
  • Outro ponto importante é os parâmetros estocásticos. Para trabalhar em uma estratégia intradiária, recomendamos os parâmetros (6, 2,1) Como criar sua própria estratégia de negociação intradia

Além de todos os itens acima, chamamos a atenção para o fato de que ao criar regras para trabalhar com stochastics, neste estágio, intencionalmente liberamos a divergência da visualização, cujos sinais de negociação são bastante fortes e devem ser separados em um bloco separado e avaliados separadamente.

E agora para resumir – a regra número 3 para cada um de vocês deveria ser esta: a reversão de preço (seu rebote do nível de suporte ou resistência) deve necessariamente ser confirmada pela inversão de linha estocástica, e como resultado podemos acrescentar 1- 2 pontos.

Regra No. 4 – RSI U-Turn
Regras gerais para usar o RSI são semelhantes ao uso de stochastics. No entanto, faremos algumas alterações nos parâmetros do indicador RSI padrão do Meta Trader 4:

Em vez dos níveis padrão, defina os níveis para 60 e 40.

Chamamos atenção não para a intersecção desses níveis, mas para a virada da linha RSI na direção que precisamos. Neste caso, os sinais serão avaliados da seguinte forma:

Se a linha RSI está acima de 60 e virou para baixo – este será um sinal para vendas com uma avaliação de 2 pontos.
Se a linha RSI está abaixo de 60 e caiu – este é um sinal de venda com uma estimativa de 1 ponto.
Se a linha RSI está abaixo de 40 e apareceu – este é um sinal de compra com uma estimativa de 2 pontos.
Se a linha do RSI estiver acima de 40 e aumentada – esse é um sinal de compra com uma estimativa de 1 ponto.
Se a linha RSI não girou na direção que precisamos, então não há sinal, e colocamos 0 pontos na escala de classificação.
Quanto aos parâmetros do RSI, recomendamos definir o período 9 nas configurações do indicador Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

E agora, a regra número 4 – a reversão das cotações deve ser confirmada pela reversão da linha RSI, para a qual iremos atribuí-la de 1 a 2 pontos.

Divergência regra número 5
Vamos começar com a própria definição de divergência, que é considerada como tal quando as cotas atingiram um novo máximo, que é maior que o anterior, enquanto o máximo no indicador acabou sendo menor do que o anterior. No gráfico de cotações, parece o seguinte: Como criar sua própria estratégia de negociação intraday

Quanto à avaliação dos sinais de divergência, vamos conduzi-lo assim:

  • Se o primeiro pico do preço no oscilador for maior da linha de sobrecompra, e o outro for menor, então este sinal é estimado em 4 pontos;
  • Se dois picos do oscilador estiverem acima da linha de sobrecompra ou ambos os picos estiverem abaixo dessa linha, então este sinal é estimado em 3 pontos.
  • Se o primeiro preço mínimo no oscilador for menor do que a linha de sobrevenda, e o outro for maior, então este sinal é estimado em 4 pontos;
  • Se dois mínimos do oscilador estão abaixo da linha de sobrevenda, ou ambos os mínimos estão abaixo desta linha, então este sinal é estimado em 3 pontos.
  • Como resultado, formamos a regra nº 5: se a reversão do preço é confirmada pela divergência que surgiu em um dos osciladores utilizados, então este é um sinal adicional ao sinal, que, de acordo com a escala acima, podemos estimar de 3 a 4 pontos.

Divergência e seus sinais
Para não lhe enviar informações sobre divergência, explicaremos brevemente a você com exemplos o que significa este termo.

Divergências no topo do mercado
A divergência completa que surgiu no topo do mercado deve ser algo como isto: Como criar sua própria estratégia de negociação intraday

Como você pode ver, as cotações formaram um máximo local, que é maior do que o anterior. Enquanto o indicador formou um novo máximo, que é menor que o anterior.Divergência lateral é a divergência que ocorre no mercado lateral. É mais comum que completo.

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Como você pode ver na figura, as cotações formaram um novo máximo localizado abaixo do anterior. Enquanto no indicador, os máximos estão no mesmo nível.

No gráfico de citações, será algo como isto:

A segunda versão da divergência lateral:

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Aspas formavam um máximo local, que é igual em altura ao anterior. Enquanto no oscilador o vértice anterior é maior que o novo. O que no gráfico de cotações ficará assim:

Divergência na parte inferior do mercado
Junto com as divergências que se formam quando surgem novos altos de preços, há divergências que podemos ver no fundo do mercado e com seu movimento lateral, quando surgem baixos locais

Divergência completa
Em baixas de mercado, a divergência completa é a seguinte.

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Ou seja, as cotações formaram uma nova baixa, menor que a anterior. Enquanto no indicador o novo mínimo é maior que o anterior.

A divergência lateral é a seguinte:

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Cotações formaram uma nova baixa localizada abaixo da anterior. No indicador, dois mínimos locais estão no mesmo nível.

Segunda variante da divergência lateral
Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Quando as cotações formaram um novo mínimo igual ao anterior, e no indicador o novo mínimo é maior que o anterior.

Regra número 6 – tendência
Apesar do fato de que os níveis de suporte e resistência são mais importantes no comércio intradiário, a tendência também desempenha um papel significativo.

Existem 3 opções para a presença de uma tendência:

  • Tendência crescente
  • Tendência de baixa
  • Falta de tendência
  • Ao mesmo tempo, trabalhando na estratégia intradiária, a tendência deve ser determinada usando dois intervalos de tempo:

No intervalo diário (D1)
No intervalo horário (H1)
De todas as opções para determinar a direção da tendência, recomendamos usar o indicador Price Channel com um período de 12. Como criar sua própria estratégia de negociação intraday

que você precisa definir em ambos os intervalos de tempo. Além disso, a tendência com a sua utilização é determinada da seguinte forma:

Tendência para cima – quando a borda inferior do indicador cresce e a parte superior não diminui Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária
Tendência descendente – quando a borda superior diminui e a menor não cresce Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária
Em outros casos, não há tendência no mercado.

Depois de determinar a direção da tendência em D1 e H1, começamos a usar as seguintes regras para avaliar o sinal:

Se as tendências coincidem nos prazos diários e horários, avaliamos o sinal para abrir uma posição de negociação, que é direcionada na direção mostrada pelo indicador, em 2 pontos.

Se houver uma tendência no período diário, mas não no horário, então atribuímos 1 ponto ao sinal aparecido para abrir uma transação na direção da tendência em D1.

Se não há tendência em D1, mas há uma tendência em H1, então avaliamos o sinal de que uma transação foi aberta na direção da tendência horária em 1 ponto.

Se em ambos os períodos de tempo a tendência está em uma direção, e você tem um sinal na outra direção – 0 pontos.

Se as tendências em diferentes prazos são multidirecionais – 0 pontos.

Formulamos a Regra No. 7 da seguinte forma: uma reversão de preço será mais significativa se, após uma reversão, as cotações se moverem na direção da tendência.

Regra número 8 – dia da semana
Se você acha que qualquer dia da semana é igualmente adequado para negociação intraday no mercado Forex, então você está enganado. O dia mais difícil para o comércio intradiário é a sexta-feira, que é caracterizada como um dos dias mais estressantes do mercado, durante o qual as cotações de ativos são mais móveis. Por um lado, isso pode parecer um bom momento, mas absolutamente não é assim, e aqui está o porquê:

Algumas de suas posições de negociação podem permanecer no fim de semana, após o que o mercado pode ser aberto com uma lacuna e sua parada de segurança funcionará no preço de abertura do mercado, e não no preço de parada. E a lacuna pode ser muito significativa, acredite em mim!

Na sexta-feira, as cotações podem ser tão intensas que será muito problemático pegar um momento lucrativo para concluir uma transação e, mais ainda, avaliar o sucesso de sua transação. Assim, você corre o risco de avaliar incorretamente o sinal de negociação e entrar contra o mercado, ganhando em vez de perda de lucro.

Segunda-feira também não é o melhor dia para negociação. Cotações se movem preguiçosamente e na maioria das vezes em intervalos de tempo de hora em hora, elas são planas. Os amantes do mercado estão apenas olhando para futuras áreas de comércio, delineando os planos para a semana, o que pode estar muito longe da direção da tendência atual.

Portanto, consideramos que os melhores dias para negociação são terça, quarta e quinta-feira. Então, avaliamos o comércio:

  • emSexta-feira – a 0 pontos
  • na segunda-feira – 1 ponto
  • na terça, quarta e quinta-feira – 2 pontos.
  • Regra número 8 – ao avaliar a situação no mercado, lembre-se sempre do dia da semana, que pode reduzir e aumentar suas chances de sucesso.

Regra número 9 – hora do dia
Quando uma estratégia de negociação dá um sinal para concluir uma transação, é aconselhável que o preço vá imediatamente para uma posição aberta. Uma vez que quanto mais tempo fica pendurado no mercado, mais provável é que algo aconteça no mercado e reverta as cotações.

E o mais importante, de acordo com as estatísticas de mercado, a probabilidade de “tagarelice” de preço na consolidação de preços ou seu curso certo depende da hora do dia. Abaixo apresentamos uma tabela para os quatro principais pares de moedas, que permitem avaliar em pontos a cada hora do dia de negociação (GMT), em termos da viabilidade de um negócio.Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Regra número 10 – surpresas
Para as surpresas que podem afetar o resultado de suas operações de negociação, você pode incluir notícias que afetam as taxas de câmbio que não podem ser consideradas antecipadamente na negociação. E nenhuma análise técnica pode levar em conta todas as surpresas do mercado. Portanto, ao desenvolver um sistema de negociação, não se pode levar em conta o momento indicado e limitar a possibilidade de seu impacto negativo.

Regra número 10 – notícias inesperadas podem causar movimentos impressionantes de preços no mercado que não podem ser previstos. Portanto, Stop-Loss deve ser obrigatório para qualquer sistema de negociação, que deve ser colocado para todas as posições de negociação.

Regras de instalação Stop – Loss

Existem muitas opiniões sobre onde é melhor colocar ordens de parada e se elas devem ser colocadas. E se estivéssemos falando de metas de longo prazo e não de negociação intradia, mas de negociações posicionais de longo prazo, em que as transações podem durar mais de um ano, seria discutível com a conta Stop Loss se ela é necessária. Mas com a negociação intraday, onde as metas são muito mais próximas, a Stop Loss é necessária. Como um lucro, por exemplo, de 50 pontos será um pagamento muito insignificante para o risco de perder todo o capital, o que provavelmente se deve à ocorrência de movimentos imprevistos no mercado e a um impulso de preço de vários milhares de pontos, é muito insignificante.

Neste contexto, oferecemos duas opções simples para instalar o Stop Loss:

  • Ao abrir uma transação de compra, coloque uma parada abaixo do mínimo local a uma distância de 3 pontos.
  • Ao abrir um negócio para venda, colocamos uma parada acima do máximo local a uma distância de 3 pontos.
  • Se antes de abrir uma posição, você vê que a parada excede 35 pontos, então é melhor não abrir tal posição.
  • Se o tamanho de Take-profit for igual ao tamanho do stop-loss ou até menos, então é melhor não abrir tal posição.
  • O tamanho do Take-profit deve ser pelo menos 2 vezes maior que o tamanho do Stop-loss.
  • Regras para fechar posições
  • Além de um stop-loss fixo, que pode ser posicionado ao nível da resistência mais próxima, no entanto, se uma posição comercial faz um lucro, surge a pergunta – por que pressa para fechá-lo! Nesse caso, é melhor usar uma ordem de parada, que deve ser arrastada após o preço do ativo. Ou seja, realizar lucro manual à direita.

Trailing manual
Para fazer isso, depois de fechar cada vela por hora, é necessário transferir a parada da posição aberta para o mínimo da última vela fechada (para transações de compra) ou para o máximo da última vela fechada (para ofertas de venda).

Fechando uma parte de uma posição
Como uma das opções, quando o preço atinge o nível desejado, você pode fechar 50% da posição de negociação e deixar a outra metade no mercado, definindo a meta para isso duas vezes maior que a anterior. Ao mesmo tempo, o nível de parada deve ser movido para o ponto de equilíbrio, garantindo a segurança da transação em termos de uma possível reversão e perda.

Combinação de opções
As opções listadas acima, ou aquelas que você pode criar sozinho ou encontrar em outras fontes, podem ser combinadas. Sua tarefa é espremer o máximo possível de uma posição comercial lucrativa e, por isso, todos os meios estão corretos.

CONSTRUINDO UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO
Assim, um sistema de pontuação para avaliar os sinais de negociação é necessário para que você possa avaliar qualquer sinal de negociação em termos da probabilidade de sucesso na transação.

Ao testar o sistema criado, você mesmo pode determinar o número de pontos nos quais você pode entrar no mercado ou ficar fora do mercado.

Nós avaliaremos o número máximo de pontos como 100% de sucesso (já que se todos os sinais foram jogados em suas mãos, então em uma transação como essa há uma chance maior de obter um resultado positivo do que naqueles onde metade dos sinais de negociação não correspondem um ao outro).

Assim, quanto menos forte o sinal do indicador ou nível de resistência, menor o seu escore. Portanto, no final, cada sinal individual para entrar no mercado terá um número diferente de pontos, dando a você a oportunidade de tomar uma decisão mais informada sobre a necessidade de entrar no mercado.

É assim que deve sersua tabela de classificação de sinal é algo como isto:

Como criar sua própria estratégia de negociação intradiária

Com base nessa avaliação, você concordará que é muito mais fácil tomar uma decisão sobre entrar no mercado ou ficar “descansando na cerca”, procurando oportunidades mais prováveis ​​de lucro!

As regras do sistema de bolas
Suponha que você esteja negociando no par de moedas EUR / USD e veja uma situação em que:

  • As cotações de ativos caíram do nível de resistência em D1 – isso dá a você 5 pontos
  • A última vela no gráfico D1 é Doji, que, de acordo com os fundamentos da análise das velas japonesas, é um padrão de reversão e dá 5 pontos.
  • Divergência surgiu no indicador Stoch – outros 4 pontos.
  • A tendência em D1 é direcionada para baixo, e você acaba de receber um sinal para abrir uma transação de venda – mais 2 pontos.
  • Você recebeu um sinal na terça – mais 2 pontos.
  • O sinal para concluir a transação foi recebido em 14 horas, o que adiciona mais 2 pontos.
  • No total, 20 pontos são obtidos. Dado que o resultado máximo em pontos é 23 pontos, então dividimos 20 por 23 e multiplicamos por 100%, como resultado, vemos que a probabilidade de obter lucro na transação é

86% E este é um sinal de negociação muito bom, o que, claro, vale a pena entrar no mercado!

Ao avaliar cada sinal de negociação dessa maneira, você aumentará significativamente a probabilidade de lucro e, como resultado, reduzirá o número de negociações não rentáveis ​​e aumentará o número de negociações lucrativas! E isso, você vê, vale muito!

O algoritmo do comerciante
Acompanhando a dinâmica de cotações, indicadores e análises técnicas, realizando transações e fechando posições de negociação, o trader deve atuar de acordo com o seguinte algoritmo:

  • Primeiro, determinamos os níveis de suporte e resistência, começando de D1, terminando com M
  • Em seguida, observe as configurações do candlestick.
  • Verifique se há divergência.
  • Nós determinamos a direção da tendência.
  • Lembre-se do que é o dia atual da semana.
  • Nós colocamos um ponto para a hora do dia.
  • Resumimos os pontos e determinamos a porcentagem de probabilidade de um resultado positivo.
  • Concluímos um acordo se a probabilidade atender às suas expectativas.
  • Estabelecemos o Take-Profit e o Stop-Loss e trabalhamos com uma rede de arrasto de transação aberta (se necessário).
  • Repita o algoritmo ad infinitum.