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ORIGEM DA TEORIA DA ANÁLISE DE ONDAS

Este artigo incidirá sobre uma das áreas de análise técnica, que é popular entre alguns comerciantes – análise de ondas. Vejamos o que é baseado e como essa direção surgiu com mais detalhes.

História da Análise de Ondas

O fundador da direção da análise de ondas é o mundialmente famoso autor, analista Ralph Nelson Elliott (Ralph Nelson Elliott, 1871-1948). Ele também é autor de uma série de artigos e um livro best-seller, a Lei da Natureza – O Segredo do Universo, publicado em 1946.

 Ralph Nelson Elliott

De acordo com Elliott, o gráfico de mudanças de preço nos instrumentos de mercado é semelhante a uma onda. E a própria forma de flutuação de preços nada mais é do que um gráfico de mudanças no estado psicológico da multidão (participantes do mercado). Uma pessoa, e especialmente um comerciante, é muitas vezes motivada por emoções. E emoções bastante fortes se manifestam precisamente naquelas áreas da atividade humana relacionadas às finanças, onde existe a possibilidade de perder a poupança, juntamente com a possibilidade de obter lucro. Tais indústrias incluem o comércio nos mercados de commodities e ações. Mais tarde, a partir do final dos anos 70 do século passado, o mercado cambial Forex também está incluído aqui.

As emoções humanas durante o comércio gradualmente (e às vezes de maneira muito dramática) mudam de otimismo para pessimismo, de euforia e crença no futuro, passando pela incerteza, desapontamento, medo e pânico. Acontece que até mesmo emoções negativas como medo e ganância movem os participantes do mercado, então às vezes parece que o mercado parece ter mudanças absolutamente injustificadas no preço dos instrumentos de negociação. No gráfico das flutuações de preços, essas mudanças têm a forma de ondas. Elliott argumentou que há um número limitado de padrões de ondas (padrões). Ele se concentrou na seqüência dos números de Fibonacci.

Noções básicas de análise de ondas

Os principais elementos da Teoria das Ondas de Elliott são a geometria e a aritmética dos números de Fibonacci. Segundo ele, há uma lógica clara específica da alternância de ondas, que possibilita prever mudanças futuras no clima da multidão e prever mudanças de preço em particular. O papel principal na estrutura do movimento de preços é desempenhado por cinco motivos e três ondas corretivas.

De acordo com Elliott, há uma lógica clara específica da alternância de ondas, que possibilita prever futuras mudanças no clima da multidão e prever mudanças de preço em particular.

Outra propriedade das ondas e dos modelos de onda é sua capacidade de formar um movimento de preços em grande escala e criar modelos de ondas maiores a partir de um conjunto de ondas mais simples semelhantes a elas, o que indica a fractalidade das ondas. Assim, Elliott quase previu a ciência moderna dos processos naturais, baseada no princípio da fractalidade meio século antes de sua aparição. E nele você pode identificar e descrever claramente os componentes de modelos gráficos, ondas que se repetem em condições de mercado.

 Elliott Wave Analysis

O próprio Elliott e seus seguidores nomearam e ilustraram esses modelos, descrevendo a relação entre eles e o processo no qual as conexões desses modelos formam uma versão maior de si mesmos e assim por diante. Ele chamou esse fenômeno de Princípio das Ondas. No mundo moderno, o princípio da onda talvez ainda não seja uma ciência, mas está muito comprometido com esse nível. E é muito possível que num futuro próximo a teoria das ondas de Elliott se torne uma ciência completa.

No entanto, entre alguns traders há uma opinião errônea de que o princípio da onda de Elliott foi criado apenas para a análise do mercado e das flutuações de preço dos instrumentos de negociação no mercado. Essa opinião restringe drasticamente o significado e a perspectiva da própria teoria. Elliott falou da atividade humana. E a atividade de mercado é apenas um dos seus segmentos. Além disso, alguns problemas com a aplicação da teoria de Elliott em alguns países são causados ​​por um grande número de conceitos intercambiáveis ​​que surgiram porque os livros de Elliott e seus seguidores foram traduzidos em momentos diferentes por pessoas diferentes. É por causa de mal-entendidos que essa teoria ganhou muitas críticas.

Vamos esperar que, ao longo do tempo, essas deficiências sejam corrigidas e a teoria de Elliott se torne ainda mais difundida entre os comerciantes.

PONTOS DE PIVÔ EM NEGOCIAÇÃO

O objetivo principal do uso de níveis de preços de referência é identificar as linhas de suporte e resistência mais importantes. Além disso, ajudam a analisar o humor do mercado, tanto durante o movimento lateral quanto durante uma forte tendência. Quando o preço empurra o nível de referência, acredita-se que uma reversão para o ponto de referência anterior seguirá em breve. Se o preço superar o nível, então seu movimento continuará, pelo menos até o próximo ponto de referência.

 Pivots EURUSD
Tipos de níveis
Existem vários métodos básicos para calcular pontos de controle. Cada um deles tem suas próprias características, limitações e seus adeptos. Por conveniência, vamos apresentá-los na forma da seguinte lista:

  • Sistema padrão;
  • Níveis de madeira;
  • Níveis de Camarilla;
  • Níveis de Murray;
  • Níveis de Fibonacci;
  • Níveis de preços por hora.
  • Sistema padrão

Este método, devido à sua simplicidade e eficácia, ganhou a maior distribuição entre todos os comerciantes. Nesse sistema, primeiro, usando uma média aritmética simples dos preços mínimo, máximo e de fechamento do pregão anterior, o nível básico (principal) de referência é calculado. Então, com base nisso, as principais linhas de resistência (R) e suporte (S) são calculadas. Para calcular o nível de referência diário, como regra, use os dados no momento do término da sessão de Nova York (16:00 EST):

  • Nível Básico (CU) = (mínimo + máximo + fechamento) / 3;
  • R1 (primeira resistência) = (2 × unidade de controle) – mínimo;
  • R2 (segunda resistência) = BU + (máximo – mínimo);
  • R3 (terceira resistência) = máximo + 2 × (unidade de controle – mínimo);
  • S1 (primeiro suporte) = (2 × unidade de controle) – máximo;
  • S2 (segundo suporte) = BU – (máximo – mínimo);
  • S3 (terceiro suporte) = mínimo – 2 × (máximo – unidade de controle).
  • Este sistema é a pedra angular de todos os outros tipos de níveis. Ao mesmo tempo, devido ao seu cálculo matemático, às vezes perde pontos importantes de resistência e suporte.

Níveis amadeirados
Ao contrário de outros métodos que usam apenas três parâmetros: mínimo, máximo e preço de fechamento, os níveis de preço da Woody também levam em consideração o preço de abertura. De acordo com os proponentes desse método, os pontos extremos geralmente mostram os “caprichos” dos operadores e, portanto, são menos importantes para o cálculo de níveis importantes em comparação com os preços de abertura e fechamento. No entanto, apesar desta vantagem e facilidade de uso, os níveis Woody não são tão populares quanto, por exemplo, as linhas Fibonacci, Murray ou Camarilla. Além disso, esse método não oferece nenhuma estratégia em comparação com outros cálculos mais sofisticados, o que também o torna menos útil para traders profissionais.

Níveis Camarilla
Indicador mais avançado baseado em pontos de controle. Cada um dos seus níveis é um sinal para certas ações e, portanto, difere de outras linhas-chave.

  • H5 = (máximo / mínimo) × fechamento;
  • Н4 = fechamento + 1.5 × (máximo – mínimo);
  • H3 = fechamento + 1,25 × (máximo – mínimo);
  • L3 = fechar – 1,25 × (máximo – mínimo);
  • L4 = fechamento – 1,5 × (máximo – mínimo);
  • L5 = fechar – (H5 – fechar).

O intervalo L3-H3 limita o intervalo de preço interno. Se o preço começa a partir desses limites, então, muitas vezes, atinge a parede oposta. Se a cotação romper o nível de L4 ou H4, a negociação estará na tendência e o lucro obtido será definido, respectivamente, próximo aos níveis de L5 ou H5. Neste caso, as linhas H3 e L3 são usadas para definir paradas.

Níveis De Murray
Este indicador consiste em 9 linhas equidistantes, a principal das quais são o ponto base de 4/4 e os níveis de resistência e suporte extremos (linha 8/8 e linha 0/8, respectivamente). Cada nível sugere sua própria estratégia de comportamento. Baseado na teoria de Gann, este indicador é bastante complicado para compreensão e aplicação. No entanto, sua vantagem indiscutível é sua versatilidade e grande eficiência no mercado cíclico.

Níveis de Fibonacci
Eles são uma extensão do sistema padrão de níveis de referência, em que, para cálculos mais precisos, o diferencial máximo-mínimo é multiplicado pelo coeficiente de Fibonacci.

Nível Básico (CU) = (mínimo + máximo + fechamento) / 3;
S1 = unidade de controle – 0,382 × (máximo – mínimo);
S2 = unidade de controle – 0,618 × (máximo – mínimo);
S3 = unidade de controle – 1 × (máximo – mínimo);
R1 = BU + 0,382 × (máximo – mínimo);
R2 = BU + 0,618 × (máximo – mínimo);
R3 = BU + 1 × (máximo – mínimo).

Níveis de preço por hora
Eles são usados ​​para negociação intraday, especialmente para escalpelamento. O cálculo desses níveis é semelhante a como é feito em um sistema standard, com a única diferença sendo que o fechamento, o máximo e o mínimo da hora anterior são usados ​​para cálculos. Devido à sua especialização em pequenos intervalos de tempo, esses níveis de referência são pouco adequados para negociações de médio e longo prazos.